Как распределить портфель между хайпами, ПАММами и прочими интренет-проектами, чтобы выйти на целевую доходность и при сохранении минимальных рисков?

Все активы своего портфеля я условно разделяю на три группы 1 - сверхнизкопроцентники, 2 -низкопроцентники и 3 - среднепроцентники. Приблизительная средняя доходность по группам, соответственно 6%, 11% и 20% в месяц. Эти цифры вполне реальны, возможно они немножко занижены, но думаю лучше оперировать заниженной доходностью и в реальности получить больше, чем получить меньше, чем рассчитывал.  Риски, конечно же, растут с увеличением доходности и намного быстрее этой самой доходности. Математических рассчетов не проводил, но думаю, это будет, что-то типа экспоненты, т.е риск будет стремится к бесконечности, при доходности, стремящейся к 100% в месяц :-)

Мой инвест-портфель, на момент написания статьи, имеет следующее распределение 1-54%, 2-31%, 3-15%. Посчитаем, даст ли такое распределение, доходность в размере 10% в месяц. А так же, определим оптимальные доли в группах, для получения целевой доходности. Не открою секрета, если скажу, что наибольшее соотношение получаемой прибыли к вложенной сумме будет в третьей группе, ведь там, самые большие проценты. Соответственно, изменение доли портфеля в среднепроцентниках, окажет максимальное влияние на итоговую доходность. Поэтому, в начале, задаем долю портфеля для третьей группы, после чего, несложными рассчётами, оставшаяся часть портфеля, распределяется по двум другим группам. Я посчитал распределение, для двух вариантов, 15% и 20% портфеля в среднепроцентниках. Пусть объём  портфеля составляет 10000 $, получаем следующие результаты:

В обоих случаях, получаем почти одинаковый доход, немного более 10%(с запасом на скамы). Но, в случае выделения третьей группе 15% портфеля, большая часть портфеля, а именно 60%, оказывается в более рискованной второй группе, в отличие от другого варианта, где большая часть портфеля находится в наименее рискованных активах, первой группы.

Таким образом, оптимальная доля среднепроцентников в портфеле 20-25%. Увеличение или уменьшение этой цифры приводит к возрастанию рисков. Очевидно, что текущее распределение средств в моем инвест-портфеле, не позволит получить целевую доходность и мне необходимо наращивать долю во второй и  третьей группах. Я планирую это делать постепенно и не за счёт вывода средств из первой группы, а за счёт получаемой прибыли, которая, практически полностью, будет направляться в среднепроцентные хайпы.